paper:common_risk_factors_in_the_returns_on_stocks_and_bonds
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| paper:common_risk_factors_in_the_returns_on_stocks_and_bonds [2020/02/21 15:25] – [进一步研究的可能与方向] li1434456503 | paper:common_risk_factors_in_the_returns_on_stocks_and_bonds [2023/11/10 12:13] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 70: | 行 70: | ||
| === 严谨性 === | === 严谨性 === | ||
| 通过对一因素、两因素、三因素、五因素模型分开回归，研究各个变量因素之间的关系以及他们在解释债券收益和股票收益之间的差异。 | 通过对一因素、两因素、三因素、五因素模型分开回归，研究各个变量因素之间的关系以及他们在解释债券收益和股票收益之间的差异。 | ||
| + | 另外还检验了五因素对收益解释的稳健性，包括检测五因素模型回归残差的预测率，一月效应，并且用基于E/ | ||
| ==== 需改改进之处 ==== | ==== 需改改进之处 ==== | ||
paper/common_risk_factors_in_the_returns_on_stocks_and_bonds.1582269920.txt.gz · 最后更改: 2023/11/10 12:12 (外部编辑)