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paper:deep_portfolio_theory

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paper:deep_portfolio_theory [2019/09/09 15:45] kkpaper:deep_portfolio_theory [2023/11/10 12:13] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1
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 ====== Deep Portfolio Theory ====== ====== Deep Portfolio Theory ======
  
 +对本文的总体评价为:(1-5分,5分最高)
 +
 +可参考以下标准:
 +
 +  * 5分:佳作、开创性成果
 +  * 4分:合格的优秀论文、可直接接收发表
 +  * 3分:小改(Minor)后可接收
 +  * 2分:需要大改(Major)
 +  * 1分:价值有限,即使修改后亦不能发表
 +  * 0分:本wiki不收录0分的论文。。。
 +
 +**有必要时,可以在文中任何地方插入你的签名。**
 +===== 文献基本信息 =====
 +
 +==== 标题 ====
 +Deep Portfolio Theory
 +
 +==== 作者 ====
 +  - J. B. Heaton, Conjecture LLC, jb@conjecturellc.com
 +  - N. G. Polson, Booth School of Business, University of Chicago, ngp@chicagobooth.edu
 +  - J. H. Witte, Department of Mathematics, University College London, and Conjecture LLC, jhw@conjecturellc.com
 +
 +
 +==== 出版年份 ====
 +2016
 +
 +==== 来源 ====
 +Arxiv
 +
 +==== 关键词 ====
 +Deep Learning, Artificial Intelligence, Efficient Frontier, Portfolio Theory
 +
 +==== 摘要 ====
 +
 +We construct a deep portfolio theory. By building on Markowitz’s classic risk-return
 +trade-off, we develop a self-contained four-step routine of encode, calibrate, validate
 +and verify to formulate an automated and general portfolio selection process. At the
 +heart of our algorithm are deep hierarchical compositions of portfolios constructed
 +in the encoding step. The calibration step then provides multivariate payouts in the
 +form of deep hierarchical portfolios that are designed to target a variety of objective
 +functions. The validate step trades-off the amount of regularization used in the
 +encode and calibrate steps. The verification step uses a cross validation approach to
 +trace out an ex post deep portfolio efficient frontier. We demonstrate all four steps of
 +our portfolio theory numerically
 +
 +
 +==== 引用方式 ====
 Heaton, J. B., Nicholas G. Polson, and J. H. Witte. "Deep portfolio theory." arXiv preprint arXiv:1605.07230 (2016). Heaton, J. B., Nicholas G. Polson, and J. H. Witte. "Deep portfolio theory." arXiv preprint arXiv:1605.07230 (2016).
  
  
-https://arxiv.org/pdf/1605.07230.pdf+ 
 + 
 +==== 链接 ==== 
 +  - https://arxiv.org/pdf/1605.07230.pdf 
 +  - https://eyun.baidu.com/s/3hsXeDN2 
 + 
 + 
 +===== 评阅意见 ===== 
 + 
 +==== 文献简介 ==== 
 + 
 +1. 论文是关于什么的?[请提供该论文的简要摘要。] 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +==== 文献评价 ==== 
 + 
 + 
 +2. 这篇论文的长处和短处是什么?[请以以下角度评述:(a)创新(研究问题、建模、方法等);(b)相关性(研究问题、发现等);(c)严谨性(适当的方法、分析的正确性等)] 
 + 
 +=== 创新性 === 
 +研究问题、建模、方法等 
 + 
 +=== 相关性 === 
 +研究问题、发现 
 + 
 +=== 严谨性 === 
 +适当的方法、分析的正确性等 
 +==== 需改改进之处 ==== 
 + 
 +3.如果有的话,潜在改进的主要地方是什么?[如果这些关键要求和建议能够被适当处理,请重点关注能使文章发表的关键要求和建议。如果你看到不可逾越的障碍,请清楚地描述你的担忧。如果能为编辑和作者提供具体有建设性的意见最好不过了,并在可能的情况下,提出可行的建议。同样,应避免含糊不清和/或含糊不清的批评。] 
 + 
 + 
 + 
 +==== 需要小改的地方 ==== 
 + 
 +4.如果有的话,潜在改进的微小地方是什么?[再次,请具体说明。] 
 + 
 + 
 +==== 进一步研究的可能与方向 ==== 
 + 
 +5.有没有机会做一项新的研究? 
 + 
 +==== 其他评价 ==== 
 + 
paper/deep_portfolio_theory.1568015108.txt.gz · 最后更改: 2023/11/10 12:12 (外部编辑)

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